go_real_md

介绍

golang 接收CTP实时行情

软件架构

1. 采用goctp接口订阅行情
2. 接收后合成分钟数据落入redis
3. 以md.{instrumentid}发布分钟数据，应用端可订阅后接收分钟数据。
4. 收盘后分钟数据保存至postgres数据库中

分钟处理

• 只处理处于可交易状态的品种（会过滤掉开/收时的tick）
• 处理actionDay
  • tradingday前一交易日为actionDay
  • actionDay下一自然日为actionDayNight
  • hour>=17 取 actionDay
  • hour<=3 取 actionDayNight
  • hour其他 取 tradingDay
• 分钟Volume
  • preVol前一分钟最后tick的Volume
  • 当前分钟的Volume = tick.Volume-preVol

使用说明

环境变量

生成镜像

# 先编码再做镜像(要用centos基础镜像)
go build -o realmd
docker build -t haifengat/go_real_md:`date +%Y%m%d` .
# hub.docker.com
docker push haifengat/go_real_md:`date +%Y%m%d`
# save
docker save haifengat/go_real_md:`date +%Y%m%d` |gzip > /mnt/go_real_md.`date +%Y%m%d`.tgz

附

行情订阅后收不到ontick响应

原因：交易所状态处理问题 处理：已修复

接口断开重连，收不到login响应

原因：猜测为匿名函数被回收 解决：实际函数替代匿名函数

收盘时间的tick仍被处理

双tick仍无法避免，即15:00:00时收到2两个tick。例：y2105 20201214 解决：3tick

concurrent map read and map write

原因是mapMin变量用map[string]interface{}保存分钟数据，在lastInstMin读取时冲突 解决：改为Bar{}

pq: duplicate key value violates unique constraint "future_min_datetime_instrument

ticks改用bar.ticks处理 分钟是否更新用 > 判断，防止小于当前分钟的数据生成