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hejianop / wondertrader

forked from wondertrader / wondertrader 
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0.3.4

  • 正式开源的第一个版本

0.3.5

  • 把手数相关的都从整数改成浮点数,主要目的是为了以后兼容虚拟币交易(虚拟币交易数量都是小数单位)
  • 优化手数改成浮点数以后带来的日志输出不简洁的问题(浮点数打印会显示很多“0000”)
  • 逐步完善文档
  • XTP实盘适配,主要是修复bug

0.3.6

  • 执行器使用线程池,减少对网络线程的时间占用
  • 增加了一个实盘仿真模块TraderMocker,可以满足目前已经支持的股票和期货的仿真交易
  • 更多接口支持(飞马、tap、CTPMini)
  • 内置执行算法增加TWAP
  • 继续完善文档

0.4.0

  • 新增一个选股调度引擎,用于调度应用层的选股策略,得到目标组合以后,提供自动执行服务,暂时只支持日级别以上的调度周期,执行会放到第二天
  • 因为新增了选股调度引擎,所以全面重构WtPorterWtBtPorter导出的接口函数,以便调用的时候区分
  • 新增一个独立的执行器模块WtExecMon,并导出C接口提供服务。主要是剥离了策略引擎逻辑,提供单纯的执行服务,方便作为单纯的执行通道,嫁接到其他框架之下
  • Windows下的开发环境从vs2013升级到vs2017boost1.72curl需要同步升级

0.5.0

  • 股票数据新增前复权因子处理逻辑,直接从未复权数据转换成前复权数据
  • demos目录下,将python的demo迁移到wtpy之下,然后新增一个C++版本demo的解决方案,提供了cta策略、高频策略、执行单元、选股策略四个demo,并提供了一个回测入口程序,用于本地调试
  • 日志模块调整,主要是利用fmtlib优化了一些日志输出的细节
  • 完成了高频策略引擎C接口导出

0.5.1

  • 实盘引擎(CTAHFTSEL)在启动的时候,将策略列表和交易通道列表输出到一个配置文件中,方便监控服务读取查看
  • 新增一个事件通知组件EventNotifier,主要作用是通过UDP通道,向指定的接受端发送成交回报、订单回报,以后还会扩展到其他盘中需要监控的数据
  • 回测引擎,回测过程中产生的数据记录(成交、信号、平仓、资金)不在回测过程中写入文件,而是到了回测结束以后统一写入文件
  • 完善了系统中合约代码标准化对股指期权IO的处理

0.5.2

  • 修改CTPLoader为显式加载CTP模块,方便设置CTP模块的路径
  • 将所有的通道对接模块(行情、交易)改成显示加载三方依赖库,并统一检查了版本的一致性
  • 修正了股票Level2数据落地的一些细节问题
  • 修正了风控触发时,限制手数比例为小数时,没有进行四舍五入导致的问题
  • 历史数据新增了对Mysql数据库的支持,涉及到的模块包括数据读取模块WtDataReader、数据落地模块WtDataWriter、回测框架WtBtCoreMysql库版本为6.11
  • 修正了UDP广播模块中,中转的广播消息对象对WTSObject的处理的bug

0.5.3

  • 回测引擎增加了设置成交滑点的参数选项,不设置则为0
  • 修正了C++demo中的一些代码的细节问题
  • 执行模块为搭建分布式执行框架做了一些预先调整
  • ParserUDP模块接收缓存改成8M
  • 增加了一个MiniLoader工程,用于从CTPMini接口拉取合约列表
  • linux下编译的boost依赖从动态库改成静态库
  • 其他细节完善

0.5.4

  • WtBtPorterWtPorterWtExecMon的初始化接口,全部改成支持传文件名和文件内容两种方式
  • CTA实盘引擎中,策略发出信号的时候,新增了一个订阅tick的操作,主要针对策略交易未订阅K线的品种的需求
  • 优化了Windowsdmp文件生成的路径,方便调试bug
  • 回测引擎中,成交明细和平仓明细,新增了一个BarNumber的字段,主要用于统计每个交易回合的周期数,BarNumber指的是主K线的BarNumber,并且是一个相对开始回测的第一条K线的编号。
  • 回测引擎中,针对CTA策略交易未订阅K线的品种的需求做了一些优化
  • 全平台中,将能部分boost库改成std的库,减少对boost的依赖
  • 新增一个WtDtHelper模块,主要提供数据辅助功能,目前主要是提供csv和二进制文件的互转,后面还会加入数据库、二进制、csv的互转接口
  • 将平台版本号从WTSMarcos.h迁移到WTSVersion.h中,减少修改版本号引起的重编译

0.6.0(大版本)

  • CTA策略接口新增一个获取交易日的APIcta_get_tdatesel_get_tdate
  • 回测引擎和实盘引擎的C接口,新增cta_get_all_positionsel_get_all_position两个策略接口,用于获取策略全部持仓
  • 修复了ParserUDP的一些bug
  • CTA引擎设置目标仓位时,同时订阅tick数据,主要针对标的不确定的策略,例如截面因子CTA策略
  • 内置执行单元WtSimpExeUnit新增一个根据microprice来确定委托价格的方式
  • 将内置执行模块WtExeFact中的订单管理模块独立出来,方便调用
  • CTA回测引擎中,输出的平仓明细中新增“最大潜在收益”和“最大潜在亏损”两个字段
  • 回测框架中,将ExecMocker中的模拟撮合逻辑剥离出来,放到一个单独的MatchEngine中,方便以后的优化
  • HFT引擎的回测进行了一次彻底的整理实现,基本满足了HFT策略回测的需求(已测试)
  • 初步完成了HFT引擎对股票Level2数据(orderqueue,orderdetail,transaction)的访问接口(尚未充分测试)
  • WtPorterWtBtPorter两个C接口粘合模块,初步完成了C接口对股票Level2数据的支持
  • 其他代码细节的完善

0.6.1

  • 新增一个/dist目录,用于发布一些程序的执行环境的配置文件
  • 将CTA、HFT和SEL引擎的策略新增on_session_begin和on_session_end用于向策略推送交易日开始和交易日结束的事件
  • 完善了CTPLoader和MiniLoader,主要优化了对期权合约的支持
  • 新增一个CTPOptLoader工程,主要用于CTP股票期权API接入
  • 添加了CTP期权接口的行情接入模块ParserCTPOpt以及交易模块TraderCTPOpt
  • 初步扩充了交易接口中的期权业务接口,同时修改了一些接口函数命名规则
  • 完善了平台中对ETF期权和个股期权的支持,主要修改的点是,ETF期权和个股期权只支持标准代码格式,即SSE.ETFO.10003045,而简写格式如SSE.600000只针对股票
  • WtDtHelper增加两个接口,read_dsb_ticks用于读取dsb格式的历史tick数据,read_dsb_bars用于读取dsb格式的历史K线数据
  • 创建HFT策略的时候增加一个是否托管数据的参数agent,用于控制是否将持仓、成交等数据放在底层进行管理,默认是托管
  • CTA引擎新增一个获取最后一次出场时间的接口stra_get_last_exittime
  • 同步更新/demos下的代码
  • 其他代码细节的完善

0.6.2

  • 将日志全部翻译成英文
  • 内置简单执行单元WtSimpExeUnit增加了涨跌停价的修正逻辑
  • 内置执行单元工厂WtExeFact中的订单管理模块WtOrdMon,检查订单超时时,会根据是否是涨跌停价挂单,如果是涨跌停价挂单,则不进行撤单重挂
  • CTPMini2对接模块ParserCTPMini和TraderCTPMini进行的细节完善,并接入实盘
  • 文档做了一次更新
  • 其他代码细节完善

0.6.3

  • 完善了回测框架中CTA仿真器CTAMocker中对条件单的处理
  • 新增一个tsl的robin_map库,替换unordered_map和unordered_set,处理速度提升5倍以上(robin_map官方宣传)
  • 增加了堆栈打印的模块,可以在崩溃时把堆栈信息输出到日志中,方便调试

0.6.4

  • 性能调优
  • 调整了CTAMocker中的一些细节
  • 优化了C接口模块获取数据的接口如cta_get_bars、cta_get_ticks,可以提升调用层(wtpy)的性能
  • TraderCTPOpt模块中CashIn为权利金净收入,合并到平仓盈亏字段中
  • WtDtHelper模块增加了trans_bars和trans_ticks,用于通过C接口直接将数据转储到dsb文件
  • WtPorter新增了ExpParser和ExpExecuter两个类,用于与C接口的外接行情接入模块和执行模块进行交互
  • WtPorter模块接口增加向底层推送行情数据的接口parser_push_quote
  • 完善了WtDtCore中行情接入模块订阅过滤规则,统一改成filter参数
  • WtBtPorter模块和WtDtHelper模块,从CSV导入K线数据,添加了对更多字段的支持
  • CAT策略新增获取资金数据接口stra_get_fund_data
  • CTAMocker和SelMocker暴露设置滑点的地方
  • 增加自动补全动态库文件名的机制,目前主要适配好了风控模块、行情解析模块、交易模块、数据读写模块
  • WtDataWriter增加一些配置项,用于控制不同类型的数据是否落地
  • 将配置文件中的traders和parsers全部拆分成独立的配置文件
  • 其他细节优化
C++
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