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README
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By Traders, For Traders.

vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架,于2015年1月正式发布,在开源社区5年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台,目前国内外金融机构用户已经超过300家,包括:私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。

使用vn.py的过程中有任何疑问,请前往官方社区论坛的【提问求助】板块寻求帮助,也欢迎在【经验分享】板块分享你的使用心得!

2.0版本基于Python 3.7全新重构开发,如需Python 2上的版本请点击:长期支持版本v1.9.2 LTS

功能特点

  1. 全功能量化交易平台(vnpy.trader),整合了多种交易接口,并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API,用于快速构建交易员所需的量化交易应用。

  2. 覆盖国内外所有交易品种的交易接口(vnpy.gateway):

    • CTP(ctp):国内期货、期权

    • 飞马(femas):国内期货

    • 宽睿(oes):国内证券(A股)

    • 中泰XTP(xtp):国内证券(A股)

    • 富途证券(futu):港股、美股

    • 老虎证券(tiger):全球证券、期货、期权、外汇等

    • Interactive Brokers(ib):全球证券、期货、期权、外汇等

    • 易盛9.0外盘(tap):全球期货

    • BitMEX(bitmex):数字货币期货、期权、永续合约

    • OKEX合约(okexf):数字货币期货

    • 火币合约(hbdm):数字货币期货

    • 币安(binance):数字货币现货

    • OKEX(okex):数字货币现货

    • 火币(huobi):数字货币现货

    • Bitfinex(bitfinex):数字货币现货

    • 1Token(onetoken):数字货币券商(现货、期货)

  3. 开箱即用的各类量化策略交易应用(vnpy.app):

    • cta_strategy:CTA策略引擎模块,在保持易用性的同时,允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制(降低交易滑点、实现高频策略)

    • cta_backtester:CTA策略回测模块,无需使用Jupyter Notebook,直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作

    • algo_trading:算法交易模块,提供多种常用的智能交易算法:TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit等等,支持常用算法配置保存

    • csv_loader:CSV历史数据加载器,用于加载CSV格式文件中的历史数据到平台数据库中,用于策略的回测研究以及实盘初始化等功能,支持自定义数据表头格式

    • data_recorder:行情记录模块,基于图形界面进行配置,根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中,用于策略回测或者实盘初始化

    • risk_manager:风险管理模块,提供包括交易流控、下单数量、活动委托、撤单总数等规则的统计和限制,有效实现前端风控功能

  4. Python交易API接口封装(vnpy.api),提供上述交易接口的底层对接实现。

  5. 简洁易用的事件驱动引擎(vnpy.event),作为事件驱动型交易程序的核心。

  6. 跨进程通讯标准组件(vnpy.rpc),用于实现分布式部署的复杂交易系统。

  7. 社区论坛知乎专栏,内容包括vn.py项目的开发教程和Python在量化交易领域的应用研究等内容。

  8. 官方交流群262656087(QQ),管理严格(定期清除长期潜水的成员),入群费将捐赠给vn.py社区基金。

环境准备

  • 推荐使用vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版VNStudio-2.0.4,内置了最新版的vn.py框架以及VN Station量化管理平台,无需手动安装
  • 支持的系统版本:Windows 7以上/Windows Server 2008以上/Ubuntu 18.04 LTS
  • 支持的Python版本:Python 3.7 64位(注意必须是Python 3.7 64位版本

安装步骤

这里下载最新版本,解压后运行以下命令安装:

Windows

install.bat

Ubuntu

bash install.sh

使用指南

  1. SimNow注册CTP仿真账号,并在该页面获取经纪商代码以及交易行情服务器地址。

  2. vn.py社区论坛注册获得VN Station账号密码(论坛账号密码即是)

  3. 启动VN Station(安装VNConda后会在桌面自动创建快捷方式),输入上一步的账号密码登录

  4. 点击底部的VN Trader Lite按钮,开始你的交易!!!

注意:

  • 在VN Trader的运行过程中请勿关闭VN Station(会自动退出)
  • 如需要灵活配置量化交易应用组件,请使用VN Trader Pro

脚本运行

除了基于VN Station的图形化启动方式外,也可以在任意目录下创建run.py,写入以下示例代码:

from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway
from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp
from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp

def main():
    """Start VN Trader"""
    qapp = create_qapp()

    event_engine = EventEngine()
    main_engine = MainEngine(event_engine)
    
    main_engine.add_gateway(CtpGateway)
    main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
    main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)

    main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
    main_window.showMaximized()

    qapp.exec()

if __name__ == "__main__":
    main()

在该目录下打开CMD(按住Shift->点击鼠标右键->在此处打开命令窗口/PowerShell)后运行下列命令启动VN Trader:

python run.py

贡献代码

vn.py使用Github托管其源代码,如果希望贡献代码请使用github的PR(Pull Request)的流程:

  1. 创建 Issue - 对于较大的改动(如新功能,大型重构等)最好先开issue讨论一下,较小的improvement(如文档改进,bugfix等)直接发PR即可

  2. Fork vn.py - 点击右上角Fork按钮

  3. Clone你自己的fork: git clone https://github.com/$userid/vnpy.git

  4. dev创建你自己的feature branch: git checkout -b $my_feature_branch dev

  5. 在$my_feature_branch上修改并将修改push到你的fork上

  6. 创建从你的fork的$my_feature_branch分支到主项目的dev分支的[Pull Request] - 在此点击compare across forks,选择需要的fork和branch创建PR

  7. 等待review, 需要继续改进,或者被Merge!

在提交代码的时候,请遵守以下规则,以提高代码质量:

  • 使用autopep8格式化你的代码。运行autopep8 --in-place --recursive . 即可。
  • 使用flake8检查你的代码,确保没有error和warning。在项目根目录下运行flake8即可。

项目捐赠

过去5年中收到过许多社区用户的捐赠,在此深表感谢!所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中,用于支持vn.py项目的运作。

先强调一下:vn.py是开源项目,可以永久免费使用,并没有强制捐赠的要求!!!

捐赠方式:支付宝3216630132@qq.com(*晓优)

长期维护捐赠清单,请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字。

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版权说明

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The MIT License (MIT) Copyright (c) 2015-present, Xiaoyou Chen Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

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