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基于TradingView本地SDK的可视化前后端代码，适用于缠论量化研究，和其他的基于几何交易的量化研究。
正式开源！适用于缠论量化研究，基于TradingView本地SDK的可视化前后端代码
├── README.md
├── api # API目录
│ ├── chanapi.py # 核心的接口代码
│ ├── requirements.txt # python的包依赖
│ ├── symbol_info.py # 加载票的名字，开源通过TV界面搜索
├── comm
│ ├── __init__.py
│ └── conf.py # 配置信息
├── data # mongodb的数据，使用后面的：hetl/hmongo/restore_chanvis_mongo.sh 导入本目录的数据
│ ├── config
│ ├── nlchan
│ └── stock
├── hetl # K线history 的 ETL相关
│ ├── hmgo # mongo数据库相关
│ ├── selcoin # 选币相关
│ └── stock # 股票相关
├── pics # 图片目录
│ └── sz000001.jpg
├── ui
│ ├── README.md # 说明，安装npm的库，启动
│ ├── package.json # 库的版本
│ ├── public # 需要把官方的charting_library/和datafeeds/目录复制到此处
│ ├── src # 前端源代码，主要是：src/components/ChanContainer.vue
└── utils
├── __init__.py
├── dtlib.py # 日期相关的辅助函数
└── nlchan.py # naturalchan相关的辅助函数
本代码目前提供了一个可用的demo系统，可以按自己的需求，来参照里面的部分实现，去完成每个人自己的缠论量化的伟大的事业，去实现自己的千人千缠的可视化。
本人目前走的是缠论的一个小众分支--摩尔缠论，demo里面提供的示例数据也是通过这个策略来实现的，各位只需要参考里面的数据结构、接口、可视化等的实现方式，再根据自己的需求，去优化自己的代码即可。
demo的数据的准确性，各位也不要太在意，这块是我目前还需要不断完善的点，也是我接下来的重点。一个完美的结构，是需要大量的时间去优化和实现的。
本开源的代码，不具有量化策略的功能，也不具备回测等功能，其目的只是提供一个几何分析的可视化工具而已，期望不要太高。
如果对以缠论为代表的几何交易的程序化实现和可视化有需求，也不要期望太低，基于TV的可视化，会给你不一样的体验。
欢迎对缠论量化有兴趣的伙伴，一起讨论，去实现那完美的几何结构！尤其欢迎一起讨论和共同学习【摩尔缠论】。
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