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wuyiyi1234 / vnpy2

forked from huaiqi_eri / vnpy2 
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README
MIT

“当你想放弃时,想想你为什么开始。埃隆·马斯克”

github 链接: https://github.com/msincenselee/vnpy gitee 链接: https://gitee.com/vnpy2/vnpy

###Fork版本主要改进如下 16、EasyTrade股票接入(国金证券)

- vnpy.api.easytrader, 
    + 直接使用,无需pip install easytrader;
    + 任然需要安装组件 pip install -r vnpy/api/easytrader/requirement.txt
- vnpy.gateway.gj 国金证券的gateway
    + 使用了tdx作为股票基础数据
    + 使用了天勤作为行情服务
    + 使用了easytrader的remote_client作为接入.
- prod.stock_qj 运行例子
    + run_es_restful_server.py 放在A机器,安装国金全能客户端。
    + run_main_gj01.py 放在B机器,运行vn_trader客户端

15、天勤行情接入

- vnpy.data.tq 定制downloder,扩展下载字段
- prod.jobs.refill_tq_future.ticks, 下载tick
- vnpy.gateway.ctp.ctp_gateway 扩展支持上期所的五档行情和指数行情。在配置文件中增加'tq':{} 即可。

14、GUI界面增强

- 交易界面,恢复部分v1版本的快捷功能,如快速平仓
- 策略运行界面,增加'保存’,'K线' 按钮,保存策略内部数据,保存切片,查看最新切片K线。
- K线切片,支持同一策略内多周期、多品种K线。    
- 修改接口连接配置,采用更新方式,替代覆盖。

13、 增加App: cta_stock, 包括:

- 增加baostock数据源,可下载股票基本信息,复权因子,非复权5Min数据k线,满足大部分Cta策略的回测了。
- 使用tdx的历史逐笔成交数据,可缓存每日数据=>pkb2文件,支持tick回测。
- 独立的CTA引擎 cta_stock,运行股票CTA策略时,替代原版cta_strategy引擎
- 提供股票专用模板,支持目标股票买入卖出,市场盘面算法交易,支持策略多股票持久化
- 支持策略中获取账号资金/可用余额/当前仓位/风控仓位
- 支持策略中获取账号所有股票持仓
- 支持bar/tick方式回测/组合回测
- 支持可转债日内交易回测,支持动态前复权。
- 支持盘前复权信息事件【待更新】    

12、 增加App: cta_crypto,包括:

- 增加币安合约交易vnpy.gateway.binancef,支持每个合约独立杠杆比率
- 增肌币安合约数据接口 vnpy.data.binance.binance_future_data
- 独立的CTA引擎 cta_crypto,运行数字货币时,替代原版cta_strategy引擎。
- 支持bar方式回测/组合回测
- 增强期货交易模板
- 修正vnpy.gateway.binance现货网关,恢复position

11、算法引擎

- 支持自定义套利合约得算法,及算法下单。
- 可通过vnpy界面/cta_strategy_pro策略,直接发出套利单,由算法引擎执行

10、增加App: account_recorder, 包括:

- 异步更新账号资金/委托/成交信息至Mongo数据库
- 异步更新策略持仓数据至Mongo数据库
- 异步查询股票历史委托/历史成交至Mongo数据库     

9、 增强主引擎,包括:

- 支持同一类gateway,多个接入配置
- 增加获取当前价格接口
- 增加风控引擎入口 self.rm_engine
- 增加算法引擎入口,支持自定义套利合约得手工/程序化交易转移至算法引擎实现

8、 增加App: cta_strategy_pro,包括:

- 提供策略实例的单独日志记录文件
- 去除统一的策略数据持久化功能,改为策略内部自行实现。
- 去除加载k线/tick初始化服务,改为策略内部自行实现。
- 提供单独重启某一策略实例功能,可在线更新策略源码后,重启某一策略实例,不影响其他运行实例。
- 支持单策略多合约行情订阅,支持指数合约行情订阅
- 提供组合回测引擎,能够直接加载cta_strategy_pro_setting.json文件进行组合回测。
- 拆分组合回测引擎和回测引擎,组合回测引擎支持bar/tick级别的组合回测
- 增加定时器,推动策略on_timer
- 增加定时推送策略持仓event
- 增加CtaPro模板,支持精细化策略持久模板,
- 增加CtaPro期货模板,支持FAK委托,自动换月等
- 增加CtaSpread模板,支持FAK正套/反套
- 增加Spread组合引擎tick级别回测,支持多策略实例得套利共享账号回测。

7、 增加component组件,包括:

- 提供cta_line_bar k线组件,支持国内文华/交易师/TB等分钟/小时的计算模式,支持任意秒/分钟/小时/天/周等周期,支持k线数据实时生成。
- 提供cta_renko_bar k线组件,支持x跳动/千分比跳动 
- 提供cta_fund_kline 资金曲线组件,策略实例/账号基本的实时资金曲线 
- 提供cta_position 组件,支持多/空/净仓位记录,支持套利
- 提供cta_policy 组件,持久化复杂的策略执行逻辑
- 提供cta_period 组件,支持策略中‘周期’的逻辑
- 提供cta_grid_trade组件,支持网格交易、复杂的策略持仓逻辑、持久化 

6、 增强ctp_gateway,包括:

- 提供指数行情订阅
- 使用RabbitMQ指数源,或tdx单一数据源    
- 提供自定义合约功能,实时提供其合成后的tick行情
- 增加天勤行情,实现上期所5档行情和指数行情

5、 增加App: index_tick_publisher, 订阅通达信指数行情=》rabbit_mq 推送

4、 增加App: tick_recorder, 直接异步写入csv文件

3、 增加tdx 免费数据源,包括

 - 提供主力合约/指数合约的信息获取
 - 提供期货/股票数据bar 和分笔成交数据下载
 - 提供每日增量更新期货数据=> csv文件,可配合NFS+Celery,实现分布式回测

2、 增加rabbitMQ通信组件

1、 事件引擎,增加运行效率调试功能

大佳 QQ/Wechat:28888502

2020最新套利课程:http://www.uquant.org/course/43


原版 vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架

https://github.com/vnpy/vnpy

License

MIT

The MIT License (MIT) Copyright (c) 2015-present, Xiaoyou Chen Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

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